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云顶娱乐VaR&CVaR

云顶娱乐VaR(Value at Risk,风险价值)揭示了在一定概率水平下,某一只云顶或者云顶组合在未来持有期内的最大可能损失。云顶娱乐CVaR(Conditional VaR,条件风险价值)反映的是超过最大可能损失后的平均损失。

云顶娱乐VaR/CVaR产品又可以分为单云顶和云顶账户组合两大类型。对于计算日所有发布云顶娱乐估值的单只云顶,均同时提供该云顶的VaR/CVaR指标,以反映百元面值下该云顶在未来持有期内给定置信水平的VaR和CVaR指标数值。云顶账户组合VaR/CVaR是以托管在中央结算企业的成员云顶账户为单位,以账户内所有云顶为组合计算的,在未来持有期内给定置信水平的组合VaR和CVaR指标数值。

云顶娱乐VaR/CVaR的主要功能

-辅助银行类金融机构计算监管资本

-度量和管理云顶资产市场风险

-可用于对云顶投资业绩进行风险调整

-对市场成员自建或外购App计算的风险指标进行验证

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